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Ist die perfekte Portfolio-Optimierung bereits in Reichweite?

Ist die perfekte Portfoliooptimierung bereits in Reichweite? - FUJITSU Digital Annealer
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten

Können Sie Ihr Fondsmanagement kurzfristig oder große Portfolios mit hochgradig liquiden Vermögenswerten bereits in Echtzeit optimieren? Heutzutage wäre dies nur unter eingeschränkten Umständen möglich, doch sobald die Anzahl der Werte auch nur geringfügig wächst, greifen die Gesetze der Mathematik und die Zahl der möglichen Ergebnisse bewegt sich schnell außerhalb der Reichweite selbst der schnellsten Supercomputer.

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Eine neue Art, solche so genannten „kombinatorischen Optimierungsprobleme“ anzugehen, hält Einzug in das konventionelle Computing. Viele CTOs im Finanzdienstleistungsbereich sind bereits begeistert und sehen sich die neuen Möglichkeiten von Quantencomputern oder von Quantencomputing inspirierten Technologie genauer an.

Ein Beispiel: Hinsichtlich des traditionellen Datenverschlüsselungsstandards (DES) würde der heute schnellste Supercomputer etwa 21 Milliarden Jahre – oder anders gesagt: das Eineinhalbfache des Alters des Universums ­– benötigen, um die korrekten Primfaktoren einer Zahl mit 617 Dezimalstellen (oder einem 2.048-Bit-Schlüssel) zu berechnen. Ein Quantencomputer könnte diese Aufgabe jedoch nahezu sofort bewältigen. Die Durchbrüche, die ein Quantencomputer ermöglichen könnte, sind also sehr verlockend.

JP Morgan, Barclays, BBVA und Morgan Stanley gehören zu denjenigen, die derzeit das Potenzial des Quantencomputings in unterschiedlichen Bereichen untersuchen, wie etwa in der fortgeschrittenen Kryptographie, Betrugserkennung, Vermögensbewertung und Portfolioanalyse. Dies ist jedoch kein Spaziergang, denn die derzeit existierenden experimentellen Quantencomputersysteme sind nicht nur in ihrem Umfang begrenzt, sondern auch anfällig und ausgesprochen teuer in der Anschaffung und im Betrieb.

Ein gerade von Fujitsu veröffentlichter Bericht zeigt jedoch, dass inzwischen ein beträchtlicher Teil der Führungskräfte in diesem Sektor die Durchbrüche, die durch Quantencomputing versprochen werden, in greifbarer Nähe sieht – dank einer neuen, vom Quantencomputing inspirierten Geschäftslösung: dem FUJITSU Digital Annealer .

Man mag es für sehr ambitioniert halten, doch Fujitsu unterstützt die NatWest Bank bereits dabei, einige ihrer komplexesten, anspruchsvollsten und zeitaufwendigsten Finanzanlageprobleme zu lösen: der Optimierung des Mix aus erstklassigen, hochliquiden Aktiva („High Quality Liquid Assets“ –HQLA) wie Anleihen, Bargeld und Staatsanleihen. Mithilfe des Digital Annealer von Fujitsu hat die NatWest Bank eine hochkomplexe Berechnung, die regelmäßig vorgenommen werden muss, mit der 300-fachen Geschwindigkeit eines herkömmlichen Computers durchgeführt – bei gleichzeitig größerer Genauigkeit.

In diesem konkreten Anwendungsfall unterstützt Fujitsu die Portfoliomanager der NatWest dabei, das 120 Milliarden Pfund umfassende HQLA-Portfolio optimal zu gestalten – also Vermögenswerte wie Bargeld und Anleihen, die jede britische Bank als Rücklage für den Notfall halten muss.

Quantencomputing hält Einzug in die Finanzdienstleistungsbranche

Obwohl Quantencomputing heute noch in den Kinderschuhen steckt, ist der Bedarf an seiner bahnbrechenden Leistungskraft bereits enorm: 84 % der in der Studie befragten Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche glauben, dass Quantencomputing die Optimierung von Geschäfts-, Logistik- und Industrieprozessen beschleunigen, zur digitalen Transformation beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit in schnelllebigen Märkten sicherstellen wird.

Eine Vielzahl an Großunternehmen investiert daher bereits beträchtliche Summen in die Erforschung des Quantencomputings. Fast ein Viertel (24 %) der Befragten gibt an, dass dies in ihrem Unternehmen in Betracht gezogen wird. Im Branchenvergleich ist die Wahrscheinlichkeit für Quantenforschung bei Finanzdienstleistungsunternehmen mit Abstand am höchsten (31 %). Auch das Verständnis für Quantencomputing ist im Finanzdienstleistungssektor am größten: Dort gaben 54 % der Befragten an, gute oder sehr gute Kenntnisse davon zu haben.

Ein entscheidender Faktor, der das Interesse an Quantencomputing vorantreibt, scheint die Angst vor dem Entwicklungsvorsprung der Wettbewerber zu sein. Insbesondere im Finanzdienstleistungssektor wird davon ausgegangen, dass Quantencomputing den Wettbewerbern einen Vorteil verschaffen kann. Mehr als drei Viertel (78 %) der Geschäftsführer im Banken- und Versicherungssektor glauben, dass sie Nachteile hätten, wenn ein Wettbewerber vor ihnen Quantencomputer einsetzen würde – und damit sind es deutlich mehr als der Durchschnitt von 67 % in allen betrachteten Sektoren

Tatsächlich glauben viele Geschäftsführer, dass Quantencomputing ihr Unternehmen transformieren könnte (52 %) und mehr als drei Viertel glauben, dass es ihren Sektor beeinträchtigen könnte (79 %). Die Teilnehmer aus dem Finanzdienstleistungssektor (61 %) sehen das größte Potenzial für Quantencomputer in der Neugestaltung der eigenen Organisation.

Optimierung statt Technologie

Meiner Meinung nach wäre es falsch, anzunehmen, dass Menschen nur nach einer neuen Computertechnologie verlangen, weil sie theoretisch möglich ist. Was sie wirklich wollen, sind die Geschäftsergebnisse, die durch Quantenleistung erzielt werden können. Wenn wir uns die Umfrageergebnisse ansehen, stellen wir fest, dass fast drei Viertel (71 %) der Geschäftsführer sagen, dass Leistungen im Bereich der Optimierung weitaus relevanter und realer für ihre aktuellen Anforderungen sind als Quantencomputer an sich.

Beschäftigte aus der Finanzdienstleistungsbranche sind am ehesten (44 %) der Meinung, dass das Konzept der Optimierung leicht auf die Bedürfnisse ihrer Unternehmen anwendbar sein könnte.

Dies ist ein klares Argument für Investitionen in Optimierung, denn 61 % der Befragten sind der Meinung, dass eine zunehmende Verbesserung der Risikobewertung von Kunden oder Finanzinstrumenten eine grundlegende Veränderung darstellen würde.

Worauf warten wir noch?

So klar wie die Nachfrage nach Lösungen zur Prozessoptimierung auch ist, ist es auch die Frustration über den Mangel an bisher verfügbaren Lösungen.

Der Großteil der Befragten (89 %) ist der Ansicht, dass die unzureichende Rechenleistung der heutigen Technologie ihr Geschäft daran hindert, die Vorteile der kombinatorischen Optimierung voll auszuschöpfen, um Geschäftsprozesse zu revolutionieren. Sie sind auch nicht davon überzeugt, dass echtes Quantencomputing die Lösung ist.

Die Unternehmen sind enttäuscht vom langsamen Tempo, mit dem sich die Technologie entwickelt. Die Studie zeigt, dass 50 % der Befragten nicht erwarten, dass Quantencomputer im nächsten Jahrzehnt marktfähig sein werden, und weitere 9 % glauben, dass das nie passieren wird.

Diese Skepsis würde erklären, warum sich fast zwei Drittel (65 %) aller Teilnehmer sofortige Optimierungslösungen wünschen statt experimenteller Quantentechnologien irgendwann in ferner Zukunft. Der Wunsch ist es, jetzt der Stärkste unter den führenden Unternehmen in der Fertigung zu sein (80 %).

Quantum-inspirierte Optimierung steht vor der Tür

Der Bedarf an Optimierungslösungen ist groß und die Suche nach Antworten ist intensiv. So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sieben von zehn Unternehmen bereits das Potenzial des Digital Annealer dafür erkennen, ihre Reise in eine Zukunft mit Quantencomputern zu beschleunigen.

Neben dem Use Case zur Portfolio-Optimierung mit der NatWest Bank arbeiten wir auch an verschiedenen anderen Themen, darunter:

  • Optimierungsalgorithmen zur Verbesserung des Cash-Managements im ATM-Netzwerk
  • Kreditrisikobewertung für Banken und Versicherungen, z. B. zur Reduzierung des Kreditrisikos durch eine verbesserte Bonitätsbeurteilung von Einzelpersonen oder Unternehmen
  • Derivatgeschäfte zur Optimierung des Zinsswaps
  • Optimierung der Geschäfte, bei denen das Terminplanungsmanagement derart komplexe Variablen beinhaltet, dass es derzeit nicht praktikabel ist, optimierte Pläne zu erstellen, die auf Echtzeitveränderungen der Umstände reagieren

All diese Beispiele (die in unserem White Paper näher erläutert werden) haben ein hohes Amortisationspotenzial für Banken und Versicherungen und können mit dem Fujitsu Digital Annealer erreicht werden. Der Digital Annealer ist eine Brückentechnologie zur Quantentechnologie, die in der Lage ist, hartnäckige Probleme schnell zu lösen und damit den Unternehmen sofort transformative Vorteile zu bringen. Ein Beispiel dafür ist das Proof-of-Concept-Projekt im Bereich Kreditportfolio-Management, das Fujitsu gemeinsam mit dem main incubator, der F&E-Einheit der Commerzbank, erfolgreich abgeschlossen hat. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Pressemeldung: main incubator nutzt Digital Annealing-Technologie zur Optimierung von Verbriefungstransaktionen.

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Dann besuchen Sie unsere Webseite zum FUJITSU Digital Annealer

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